『次世代ブログWordPressで一歩先をいく』（技術評論社）で紹介されていたWP-PangeNaviを導入しました。ページナビゲーション機能を追加するプラグインです。

WP-PageNaviを追加すると、ページに下図のようなページナビゲーションが表示されます。

これによって、ページ番号によって一挙に移動することが可能になります。[Last]で最古ページに、[1]または[First]で最新ページに移動できます。標準のナビゲーションでは1ページずつしか移動できなかったのに比べると非常に便利です。
こちらからダウンロードできます。
wp-pagenavi – WordPress Plugin Repository – Trac

使い方は非常に簡単です。解凍してpagenavi.phpをプラグインディレクトリにアップロードするだけ。あとは、適当なところに、<?php wp_pagenavi(); ?>と記述すれば、そこにページナビゲーションが表示されます。

で問題は、どこに設置するかです。いろいろ試してみましたが、結局、フッターのクレジット表示の上部に表示させるのが一番無難なようで、フッター（footer.php）の中に追加しました。
ただしこの場合、<div></div>でくくって、style=”clear:both;”を設定するか、id設定してcssで同様に設定しないと、とんでもないところにナビゲーションが表示されることになります。

<?php get_sidebar(); ?>
<div style=”clear:both;”>
<?php wp_pagenavi(); ?>
</div>
<p class=”credit”><!– <?php echo $wpdb->num_queries; ?> queries. –> HTML

1ページしかない場合はページナビゲーションは表示されません。したがって、ページ上部に表示させても、個別エントリーページの前後のページへのナビゲーションとぶつかることはありません。

なお、『WordPressで一歩先をいく』（190ページ）で紹介されているURLには脱落があります。正しくは、以下の通りです。最後のi（赤字部分）が脱落しています。
http://dev.wp-plugins.org/wiki/wp-pagenavi

また「[Last]をクリックすると『ページが見つからない』と表示されます」（同書191ページ）と書かれていますが、現在のバージョンでは解決されています。